EconLAI — Análisis Econométrico de Series de Tiempo
PBI Argentina — Datos trimestrales INDEC
Modelo ARIMA
AR (p):
0
1
2
3
I (d):
0
1
2
MA (q):
0
1
2
3
Modelo GARCH
GARCH (p):
1
2
GARCH (q):
1
2
Forecast
Horizonte (trimestres):
Correr análisis completo
Auto ARIMA (selección AIC)
1. Serie
2. Estacionariedad
3. ACF / PACF
4. ARIMA
5. Diagnóstico
6. Efectos ARCH
7. GARCH
8. Forecast
Test ADF — Niveles
Test ADF — Primera diferencia
Test KPSS — Niveles
Residuos
ACF de residuos
Test Ljung-Box
Test de normalidad
Test ARCH-LM